ゴールドマン・サックスが１０－Q（＝SECに提出する四半期の報告書）を提出しました。それによるとこの四半期中（全部で６５日あります）、トレーディングで利益が出なかった日は僅か１日だけ！
そりゃチョーすんばらすぃー天才トレーダー揃いの集団だからして、連日利益を出すのは当たり前でしょうが、、、それにしても不自然と思われても仕方ないですね。
2009年11月5日木曜日
結構笑えるゴールドマンの１０－Q
ゴールドマン・サックスが１０－Q（＝SECに提出する四半期の報告書）を提出しました。それによるとこの四半期中（全部で６５日あります）、トレーディングで利益が出なかった日は僅か１日だけ！
そりゃチョーすんばらすぃー天才トレーダー揃いの集団だからして、連日利益を出すのは当たり前でしょうが、、、それにしても不自然と思われても仕方ないですね。
2009年10月14日水曜日
メレディス・ウィットニーのご神託
我々はゴールドマン・サックス（GS）のレーティングを「BUY」から「中立」にダウングレードする。その理由は第２四半期決算発表以来、同社株が３４％も上昇したからだ。現在の株価、＄１９０は我々の目標株価である＄１８６を超えている。ここからの上値は限られている。そこで「なにも欲張らなくてもいいじゃないか？」という考えからダウングレードすることにした。（中略）
ゴールドマンのファンダメンタルズがすこぶる良いことには変わりはない。
（中略）
同社のコンセンサス予想は第２四半期発表前の＄１３．２０（０９年通年ベース）から＄１７．６５へとジャンプした。 （訳者注→僕も以前のエントリーで同じことを指摘しました。）
（中略）
第２四半期の決算のときはアメリカの銀行業界全体のタンジブル・キャピタルがグッと補強されるであろうと我々は考えた。そして銀行株は主にこのタンジブル・ブックバリューを手掛かりに売り買いされていると思ったので、ブックバリューの増加は株価にとってプラスだ。銀行株全般に対して我々が強気になったのはそのためだ。
翻って現在の状況を見るとブックバリューはあまり増えないと思う。また、バリュエーションという観点からも現在はタンジブル・ブックバリューの１．８倍で取引されており、第２四半期の１．４倍という水準より妙味は薄れた。
住宅ローン金利が低いこと、企業による資金調達が活発で、引受フィーがたくさん入るだろうことなどのポジティブ要因があることはわかるが、デリンクェンシー（支払い遅延）の増加などのネガティブ要因と相殺される危険がある。早い話が今期の銀行決算に関してはあまりわくわくできないということだ。
2009年8月25日火曜日
ゴールドマン・サックスは特定の顧客だけを優遇しているのか？
「ゴールドマン・サックスは上得意のお客さんだけ耳打ちしている」と題された大きな記事がウォール・ストリート・ジャーナルに出ました。
なるほど記事を読むと、さもゴールドマン・サックスが悪い事をしているように読めるのですけど、これはチョッとWSJの記者が勘違いしている部分があると思います。
記事ではゴールドマンのアナリストがジャナス・グループのレーティングを「中立」にしているにもかかわらず、一部のトレーダーとのミーティングで「この株はたぶん騰がる」と言ったと指摘しています。
翌日、株式調査部の社員が同じ内容のことを上得意の５０社程度の顧客だけに電話して回ったのだそうです。その中にはシタデルとかSACのような大口顧客も含まれています。
このようなインフォーマルなトレーダーとのミーティングのことをゴールドマンでは「トレーディング・ハドル（トレーダーの集会）」と称しており、毎週、それは開かれるのだそうです。
そこでは決算に絡めて騰がりそうな株や急落しそうな株がディスカッションされます。ウォール・ストリート・ジャーナルはゴールドマンが顧客に配布する正式なリサーチ・レポートに書かれた内容と「トレーディング・ハドル」で話し合われる内容が必ずしも一致していないし、一斉に全ての顧客にそれが伝えられない点を問題視しています。
これに対してゴールドマンのスポークスマンは「トレーディング・ハドル」はMarket color、つまり相場の機微について打診しようとする試みであり、別に正式に出されたリサーチと食い違っているとは思わないとコメントしています。
ドットコム・バブルが弾けた後、当時のニューヨーク州の司法長官をしていたエリオット・スピッツアーが大手証券会社と株式リサーチに関する示談をし、証券会社１０社が総額１４億ドルの罰金を払わされた事例がありました。
その際、「アナリストは首尾一貫したアドバイスをする必要があるし、顧客の大小にかかわらず、公平にそのアドバイスが行き渡るようにしなければならない」ということが決められています。それに照らすと、あたかもゴールドマンが悪事を働いているような印象を受けるわけです。
■ ■ ■
以上が記事の概略なのですが、この記事を読んでいて、僕の頭の中にはいろいろなことが思い浮かびました。
先ずゴールドマンの「トレーディング・ハドル」に類するカジュアルなミーティングはどこの投資銀行にもあります。
僕の勤めていた会社ではそのミーティングのことを「タイムアウト（作戦タイム）」と呼んでいました。具体的には朝会でアナリストが喋った内容を一斉に顧客に伝えた後、営業部長が朝の１０時頃に両手で大きな「Tの字」を作ってミーティングを招集するのです。
すると機関投資家担当営業マンやセールストレーダーはトレーディング・ルームの真ん中に集まって「What’s working?」、つまり今日のリサーチ・コールの中で何が顧客にウケたか？そしてどのコールは顧客の失笑を買ったか？さらに実際に注文につながったのはどの材料だったか？というフィードバックを出しあうのです。
中には顧客から有難がられる、タイムリーなコールもありますが、大部分は顧客の嘲笑、愚弄、罵声を浴びるようなピンボケのコールばかりです。
すると営業部長がウケの悪かったコールをしたアナリストをトレーディング・ルームに呼びつけます。そのアナリストはみんなから吊るし上げにされるのです。
「このボケ！おまえのコールはぜんぜん当たらないじゃないかっ。それからお前の主張していたあの部分に関しては顧客から反論が寄せられているぞ。」
という感じです。アナリストは自分の言葉が足らなかった部分を補足したり、釈明したり、また顧客からのフィードバックをもとに自分の結論を微調整したりするわけです。
また午後には別の「タイムアウト」があり、アナリストがチョッと耳にしたこと、まだ正式なリサーチ・コールにはしていないけど、トレーダーに伝えておきたいニュアンスなどをインフォーマルにディスカッションしました。
こうやってアナリストが自分の考えを、よりマーケットの近くに居る、トレーダーなどに「打診する」ことは、アナリストが自分の考えを練り上げてゆく上で必要なプロセスなのです。
ウォール・ストリート・ジャーナルの記事はまるでゴールドマンのアナリストは判断の間違いをすることはなく、彼の耳打ちは常に聞くに値すると決めてかかっていますが、それは現実とはかけ離れています。
実際にはゴールドマンの株式調査部はインスティチューショナル・インベスター誌などのランキングではギリギリでトップ１０に入れるかどうかの位置につけており、もっと有り体に言えば「下から数えた方が早い」のです。
さらに言えば機関投資家が求めているのは「買い」か「売り」かという結論ではなく、ニュアンスであったり、データポイントであったり、収益モデルの構築の際、前提条件として使用している仮定がどうなっているか？ということなのです。言い換えれば証券会社のアナリストのリサーチをアンバンドリング（＝ばらばらに分解）して、自分の知りたい部分だけを「良いとこ取り」することを顧客は求めているのです。
まとめると「トレーディング・ハドル」に類するミーティングはどこの証券会社でもやっています。
そしてゴールドマンのコールだから常にマーケットを動かす力があると考えるのはWSJの記者の考えが浅いと思います。ゴールドマンにも「相場を作れない」アナリストは掃いて捨てるほど居ます。だからこそ、本番で大きなズッコケをしないためにインフォーマルなミーティングをサウンディング・ボードに使うのです。
なるほど記事を読むと、さもゴールドマン・サックスが悪い事をしているように読めるのですけど、これはチョッとWSJの記者が勘違いしている部分があると思います。
記事ではゴールドマンのアナリストがジャナス・グループのレーティングを「中立」にしているにもかかわらず、一部のトレーダーとのミーティングで「この株はたぶん騰がる」と言ったと指摘しています。
翌日、株式調査部の社員が同じ内容のことを上得意の５０社程度の顧客だけに電話して回ったのだそうです。その中にはシタデルとかSACのような大口顧客も含まれています。
このようなインフォーマルなトレーダーとのミーティングのことをゴールドマンでは「トレーディング・ハドル（トレーダーの集会）」と称しており、毎週、それは開かれるのだそうです。
そこでは決算に絡めて騰がりそうな株や急落しそうな株がディスカッションされます。ウォール・ストリート・ジャーナルはゴールドマンが顧客に配布する正式なリサーチ・レポートに書かれた内容と「トレーディング・ハドル」で話し合われる内容が必ずしも一致していないし、一斉に全ての顧客にそれが伝えられない点を問題視しています。
これに対してゴールドマンのスポークスマンは「トレーディング・ハドル」はMarket color、つまり相場の機微について打診しようとする試みであり、別に正式に出されたリサーチと食い違っているとは思わないとコメントしています。
ドットコム・バブルが弾けた後、当時のニューヨーク州の司法長官をしていたエリオット・スピッツアーが大手証券会社と株式リサーチに関する示談をし、証券会社１０社が総額１４億ドルの罰金を払わされた事例がありました。
その際、「アナリストは首尾一貫したアドバイスをする必要があるし、顧客の大小にかかわらず、公平にそのアドバイスが行き渡るようにしなければならない」ということが決められています。それに照らすと、あたかもゴールドマンが悪事を働いているような印象を受けるわけです。
■ ■ ■
以上が記事の概略なのですが、この記事を読んでいて、僕の頭の中にはいろいろなことが思い浮かびました。
先ずゴールドマンの「トレーディング・ハドル」に類するカジュアルなミーティングはどこの投資銀行にもあります。
僕の勤めていた会社ではそのミーティングのことを「タイムアウト（作戦タイム）」と呼んでいました。具体的には朝会でアナリストが喋った内容を一斉に顧客に伝えた後、営業部長が朝の１０時頃に両手で大きな「Tの字」を作ってミーティングを招集するのです。
すると機関投資家担当営業マンやセールストレーダーはトレーディング・ルームの真ん中に集まって「What’s working?」、つまり今日のリサーチ・コールの中で何が顧客にウケたか？そしてどのコールは顧客の失笑を買ったか？さらに実際に注文につながったのはどの材料だったか？というフィードバックを出しあうのです。
中には顧客から有難がられる、タイムリーなコールもありますが、大部分は顧客の嘲笑、愚弄、罵声を浴びるようなピンボケのコールばかりです。
すると営業部長がウケの悪かったコールをしたアナリストをトレーディング・ルームに呼びつけます。そのアナリストはみんなから吊るし上げにされるのです。
「このボケ！おまえのコールはぜんぜん当たらないじゃないかっ。それからお前の主張していたあの部分に関しては顧客から反論が寄せられているぞ。」
という感じです。アナリストは自分の言葉が足らなかった部分を補足したり、釈明したり、また顧客からのフィードバックをもとに自分の結論を微調整したりするわけです。
また午後には別の「タイムアウト」があり、アナリストがチョッと耳にしたこと、まだ正式なリサーチ・コールにはしていないけど、トレーダーに伝えておきたいニュアンスなどをインフォーマルにディスカッションしました。
こうやってアナリストが自分の考えを、よりマーケットの近くに居る、トレーダーなどに「打診する」ことは、アナリストが自分の考えを練り上げてゆく上で必要なプロセスなのです。
ウォール・ストリート・ジャーナルの記事はまるでゴールドマンのアナリストは判断の間違いをすることはなく、彼の耳打ちは常に聞くに値すると決めてかかっていますが、それは現実とはかけ離れています。
実際にはゴールドマンの株式調査部はインスティチューショナル・インベスター誌などのランキングではギリギリでトップ１０に入れるかどうかの位置につけており、もっと有り体に言えば「下から数えた方が早い」のです。
さらに言えば機関投資家が求めているのは「買い」か「売り」かという結論ではなく、ニュアンスであったり、データポイントであったり、収益モデルの構築の際、前提条件として使用している仮定がどうなっているか？ということなのです。言い換えれば証券会社のアナリストのリサーチをアンバンドリング（＝ばらばらに分解）して、自分の知りたい部分だけを「良いとこ取り」することを顧客は求めているのです。
まとめると「トレーディング・ハドル」に類するミーティングはどこの証券会社でもやっています。
そしてゴールドマンのコールだから常にマーケットを動かす力があると考えるのはWSJの記者の考えが浅いと思います。ゴールドマンにも「相場を作れない」アナリストは掃いて捨てるほど居ます。だからこそ、本番で大きなズッコケをしないためにインフォーマルなミーティングをサウンディング・ボードに使うのです。
2009年7月25日土曜日
巨額利益生む０．０３秒 米ゴールドマン
産経ニュースの「巨額利益生む０．０３秒 米ゴールドマン」と言う記事が注目されていますが、元記事はこれです。
その中にHi-Fi Trading（アルゴ・トレードと言うひともいます）のひとつのやり口（これだけではありません）が解説されています。
Let’s say that there is a buyer willing to buy 100,000 shares of BRCM with a limit price of $26.40. That is, the buyer will accept any price up to $26.40.
But the market at this particular moment in time is at $26.10, or thirty cents lower.
So the computers, having detected via their “flash orders” (which ought to be illegal) that there is a desire for Broadcom shares, start to issue tiny (typically 100 share lots) “immediate or cancel” orders - IOCs - to sell at $26.20. If that order is “eaten” the computer then issues an order at $26.25, then $26.30, then $26.35, then $26.40. When it tries $26.45 it gets no bite and the order is immediately canceled.
Now the flush of supply comes at, big coincidence, $26.39, and the claim is made that the market has become “more efficient.”
Nonsense; there was no “real seller” at any of these prices! This pattern of offering was intended to do one and only one thing - manipulate the market by discovering what is supposed to be a hidden piece of information - the other side’s limit price!
With normal order queues and flows the person with the limit order would see the offer at $26.20 and might drop his limit. But the computers are so fast that unless you own one of the same speed you have no chance to do this - your order is immediately “raped” at the full limit price … as the fill price is in fact 30 cents a share away from where the market actually is.
A couple of years ago if you entered a limit order for $26.40 with the market at $26.10 odds are excellent that most of your order would have filled down near where the market was when you entered the order - $26.10. Today, odds are excellent that most of your order will fill at $26.39, and the HFT firms will claim this is an “efficient market.” The truth is that you got screwed for 29 cents per share which was quite literally stolen by the HFT firms that probed your book before you could detect the activity, determined your maximum price, and then sold to you as close to your maximum price as was possible.
英語だとわかりにくいと思うのでチョッと意訳します：
例えばブロードコム（BRCM）を１０万株買うという注文を出すとする。
指値は＄２６．４だ。
この意味は「買い手は＄２６．４までの売り物なら、なんでも拾う」ということだ。
でもいま場でついている値段が＄２６．１０だとする。
さて、ゴールドマンのコンピュータは１００株とかの端株の注文（flash orders）を這わせる事で「＄２６．２０で喰いついてくる買い注文があるな」ということを感知する。
次にIOC（immediate or cancel）と呼ばれる、瞬時に出来なければマル（キャンセル）になる注文を：
＄２６．２５
＄２６．３０
＄２６．３５
＄２６．４０
という風に「売り上がり」で這わせる。
すると当然、買い手の方はそれと知らずに＄２６．４０までは浚う。
ところが＄２６．４５の犠牲玉には買い手がつかない、、、
するとゴールドマンは「買い手の指値は＄２６．４０近辺だな」ということを憶測できる。
すると＄２６．４０ギリギリでまとまった株を売れば良いのだ。
■ ■ ■
解説すると、上の例ではブロードコム１０万株を買おうとする投資家は、現在、場でついている株価の＄２６．１０ですべての株を拾えるとは考えておらず、現実的に考えて、＄２６．４０という余裕を持たせた指値を設定（＝これは誰もが普通にやる）したのです。
ゴールドマンは機関投資家のそういう「思考パターン」を熟知していて、買い手の「のりしろ」として設定した余裕を持たせた指値を全部ギリギリの水準でペロリと喰うわけです。
いま実際のマーケットの水準、つまり売り買いの出会いが＄２６．１０程度でこう着しているのであれば、目にも止まらぬ速さで＄２６．４０で「指値刈り」をした後、＄２６．１０の水準で買い戻せば良いわけです。
■ ■ ■
Hi-Fi Tradingはハイテクを駆使した、新しい手法だと一般の人は考えていると思いますが、実は客注（＝顧客の注文）を悪用して証券会社が儲けることは昔から横行していました。Hi-Fi Tradingはそのやり口が巧妙になっただけです。
例えば機関投資家が好んで使うVWAP注文（その日の出来高加重平均株価に限りなく近づくよう執行する注文）というのは喰い物にされやすい注文形態です。
客注の悪用を避けるため、むかしなら証券会社の内部で①顧客の利害を代表する担当者と、②証券会社のP&L（＝儲け）を代表する担当者をきちんと分け、利害相反が起こらないようにしていました。
この場合、①顧客の利害を代表する担当者とは：
１．機関投資家向けセールスマン ならびに
２．そのセールス・トレーダー（＝為替などで言うところのカスタマー・ディーラーに相当）
そして②証券会社のP&Lを代表する部門は：
１．プロップ・デスク（自己売買部門）
です。
さて、大量の銘柄数を同時に執行するバスケット・オーダーやコンピュータの力を借りて出来高加重平均単価に近づけるVWAPオーダーなどはプログラム・デスクというハイテク執行部隊に回されます。本来、それらの注文も客注である以上、顧客の利害を最優先しなければいけないのは当たり前ですが、「アルゴリズムを駆使したトレーディングをする」という耳触りのよい触れ込みのもとで、顧客にとってベストの事と証券会社にとってベストの事はしばしば衝突します。
その中にHi-Fi Trading（アルゴ・トレードと言うひともいます）のひとつのやり口（これだけではありません）が解説されています。
Let’s say that there is a buyer willing to buy 100,000 shares of BRCM with a limit price of $26.40. That is, the buyer will accept any price up to $26.40.
But the market at this particular moment in time is at $26.10, or thirty cents lower.
So the computers, having detected via their “flash orders” (which ought to be illegal) that there is a desire for Broadcom shares, start to issue tiny (typically 100 share lots) “immediate or cancel” orders - IOCs - to sell at $26.20. If that order is “eaten” the computer then issues an order at $26.25, then $26.30, then $26.35, then $26.40. When it tries $26.45 it gets no bite and the order is immediately canceled.
Now the flush of supply comes at, big coincidence, $26.39, and the claim is made that the market has become “more efficient.”
Nonsense; there was no “real seller” at any of these prices! This pattern of offering was intended to do one and only one thing - manipulate the market by discovering what is supposed to be a hidden piece of information - the other side’s limit price!
With normal order queues and flows the person with the limit order would see the offer at $26.20 and might drop his limit. But the computers are so fast that unless you own one of the same speed you have no chance to do this - your order is immediately “raped” at the full limit price … as the fill price is in fact 30 cents a share away from where the market actually is.
A couple of years ago if you entered a limit order for $26.40 with the market at $26.10 odds are excellent that most of your order would have filled down near where the market was when you entered the order - $26.10. Today, odds are excellent that most of your order will fill at $26.39, and the HFT firms will claim this is an “efficient market.” The truth is that you got screwed for 29 cents per share which was quite literally stolen by the HFT firms that probed your book before you could detect the activity, determined your maximum price, and then sold to you as close to your maximum price as was possible.
英語だとわかりにくいと思うのでチョッと意訳します：
例えばブロードコム（BRCM）を１０万株買うという注文を出すとする。
指値は＄２６．４だ。
この意味は「買い手は＄２６．４までの売り物なら、なんでも拾う」ということだ。
でもいま場でついている値段が＄２６．１０だとする。
さて、ゴールドマンのコンピュータは１００株とかの端株の注文（flash orders）を這わせる事で「＄２６．２０で喰いついてくる買い注文があるな」ということを感知する。
次にIOC（immediate or cancel）と呼ばれる、瞬時に出来なければマル（キャンセル）になる注文を：
＄２６．２５
＄２６．３０
＄２６．３５
＄２６．４０
という風に「売り上がり」で這わせる。
すると当然、買い手の方はそれと知らずに＄２６．４０までは浚う。
ところが＄２６．４５の犠牲玉には買い手がつかない、、、
するとゴールドマンは「買い手の指値は＄２６．４０近辺だな」ということを憶測できる。
すると＄２６．４０ギリギリでまとまった株を売れば良いのだ。
■ ■ ■
解説すると、上の例ではブロードコム１０万株を買おうとする投資家は、現在、場でついている株価の＄２６．１０ですべての株を拾えるとは考えておらず、現実的に考えて、＄２６．４０という余裕を持たせた指値を設定（＝これは誰もが普通にやる）したのです。
ゴールドマンは機関投資家のそういう「思考パターン」を熟知していて、買い手の「のりしろ」として設定した余裕を持たせた指値を全部ギリギリの水準でペロリと喰うわけです。
いま実際のマーケットの水準、つまり売り買いの出会いが＄２６．１０程度でこう着しているのであれば、目にも止まらぬ速さで＄２６．４０で「指値刈り」をした後、＄２６．１０の水準で買い戻せば良いわけです。
■ ■ ■
Hi-Fi Tradingはハイテクを駆使した、新しい手法だと一般の人は考えていると思いますが、実は客注（＝顧客の注文）を悪用して証券会社が儲けることは昔から横行していました。Hi-Fi Tradingはそのやり口が巧妙になっただけです。
例えば機関投資家が好んで使うVWAP注文（その日の出来高加重平均株価に限りなく近づくよう執行する注文）というのは喰い物にされやすい注文形態です。
客注の悪用を避けるため、むかしなら証券会社の内部で①顧客の利害を代表する担当者と、②証券会社のP&L（＝儲け）を代表する担当者をきちんと分け、利害相反が起こらないようにしていました。
この場合、①顧客の利害を代表する担当者とは：
１．機関投資家向けセールスマン ならびに
２．そのセールス・トレーダー（＝為替などで言うところのカスタマー・ディーラーに相当）
そして②証券会社のP&Lを代表する部門は：
１．プロップ・デスク（自己売買部門）
です。
さて、大量の銘柄数を同時に執行するバスケット・オーダーやコンピュータの力を借りて出来高加重平均単価に近づけるVWAPオーダーなどはプログラム・デスクというハイテク執行部隊に回されます。本来、それらの注文も客注である以上、顧客の利害を最優先しなければいけないのは当たり前ですが、「アルゴリズムを駆使したトレーディングをする」という耳触りのよい触れ込みのもとで、顧客にとってベストの事と証券会社にとってベストの事はしばしば衝突します。
ゴールドマンのHi-Fi Tradingに関するスレ
経済】 米金融大手、高性能コンピューターで巨額の利益－「不公正」とＮＹタイムズ
1 ：少佐ρ ★：2009/07/25(土) 13:18:55 ID:???0
２４日付の米紙ニューヨーク・タイムズは、米金融大手ゴールドマン・サックスなどが高性能コンピューター を駆使し、他の投資家よりも一瞬早く市場の情報を得た上で、こうした情報を利用した株式の売買を超高速 で行い、巨額の利益を上げていると報じた。 こうした取引は情報技術（ＩＴ）システムに巨額の投資を行えるゴールドマンなどに限られ、一般投資家には 不可能なため、同紙は「不公正」と批判。米証券取引委員会（ＳＥＣ）も調査を始めた。 ナスダック市場など米国の一部取引所は一定の料金を受け取る見返りに、特定のトレーダーに０・０３秒 ほど早く市場情報を与えている。ゴールドマンなどは超高速で演算処理できる高性能コンピューターを使っ てこうした情報を分析、他の投資家を出し抜く形で取引を行っているという。（共同） msn産経 2 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:19:18
2気と
3 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:20:50 ID:YzzVoeN90
あいつら未来に生きてたんだな
4 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:20:57 ID:hHO0up820
＞０・０３秒 通信のタイムラグで相殺されちゃいそうな感じだがそうでもないんだな
5 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:21:14 ID:YIQWkthA0
昔アメリカの映画で競馬の情報でどうのこうのってあったけど
6 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:21:52 ID:Zcqbcjh80
＞特定のトレーダーに０・０３秒ほど早く市場情報を与えている。
7 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:22:01 ID:q0WqaOP80
これがチートってやつ。
8 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:22:13 ID:Sz353kChO
何秒かは関係ねえ ただのイカサマじゃねえか(笑)
9 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:23:05 ID:m03wSkJz0
>>1 釣り臭がプンプンする
10 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:23:12 ID:u5i1sc4P0
ギリギリ合法が一番儲かる
11 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:23:25 ID:RwjuW4zE0
格闘ゲームじゃねえんだから、１フレを認識するのかよｗ
12 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:23:33 ID:sGvmTBDZ0
これが竹中の言う 素晴らしい資本主義
13 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:23:46 ID:Msn2Wx3u0
ミリsec、ナノsecで動くコンピューターには膨大な時間だし、 あとこのソースには掛かれてないけど、取引所内にGSはコンピューターを設置してるから通信タイミングでさらに有利。
14 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:24:23 ID:Lj0JsKPi0
なんだっけ あの映画 競馬の詐欺
15 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:24:24 ID:elKUtXlR0
ようやく１００万の利益出て満足してるオレって何？
16 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:24:55 ID:Vo0uUE7N0
取引所と大手金融の出来レースじゃん。 有料で0.03秒ってわざわざ高性能コンピューターぼろもうけコース設定してる。
17 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:25:39 ID:/MNi4EBBO
００３て反射もできないだろこれ。
18 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:25:54 ID:kH2J0kro0
資金が巨額だとか風説の流布に近い発言で誘導したりとかそういうのもあるんじゃね？
19 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:26:28 ID:uFM1YuhG0
同じ演算性能で同じ通信状況なら0.03秒の誤差もあれば100戦100勝って事でしょ
20 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:27:50 ID:zLpnqXRE0
アメリカ人がGSに金盗まれたとアメのヤフー板で大騒ぎしてる らしいが本当か？
21 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:28:04 ID:Lj0JsKPi0
ああ スティングだ。
22 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:28:12 ID:pqv75I4GO
日本はこれに対し、カルタ取り選手権チャンピオンで対抗。
23 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:28:22 ID:H/MID6+y0
>>14 スティング？
24 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:30:40 ID:L8eydbLV0
コンピュータよりもむしろネットワーク性能の差の方がデカいんじゃねぇのこの場合？
25 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:30:43 ID:Lj0JsKPi0
>>23 内容 ゴンドルフの経営するノミ屋に電送されてくる競馬の中継は、電報局の局長を組んで2分程遅らせて放送しているので、実際にはすでにゴールしている馬券を買えるから、ゴンドルフを破産させるのは訳がないをいうのだ。
26 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:31:10 ID:0Aps3dh60
ラスベガスで活躍してたギャンブラー達がトレーダーに転職して高学歴の金融マンを、 遥かに上回る成績を何故残せたかを詳細に分析した本を今読んでるんだがスゲー面白い。 彼らの凄い所は行動ファイナンスなんて物が無い頃からすでに、 投資行動における人間の心理という物を完璧に理解してたという所だ。 そのレベルの高さは現在の行動ファイナンスのレベルを遥かに凌駕し彼らの投資手法・心構えを詳細に、 分析することによって研究を飛躍的に進歩させた事は驚嘆に値する。 どれだけ高度な金融工学を駆使しようとも彼ら心理戦のプロ達がいとも簡単に裏をかき金融マン達を手玉にとって行く様は爽快ですらある。
27 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:31:28 ID:whhVDYGk0
＞ ナスダック市場など米国の一部取引所は一定の料金を受け取る見返りに、 ＞特定のトレーダーに０・０３秒ほど早く市場情報を与えている。 これはアウト ＞ゴールドマンなどは超高速で演算処理できる高性能コンピューターを使って ＞こうした情報を分析、他の投資家を出し抜く形で取引を行っているという。（共同） これはセーフ
28 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:31:44 ID:oumajbF4O
ポールソンを財務長官にした時点でゴールドマンはイカサマやり放題だお
29 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:32:12 ID:WTvD+SPp0
情報の非対称性は真面目な企業努力によるものだ GSの金融情報における優位性は政権交代・金融危機後も変わっていない という２つの「嘘八百」をさも本当のように思わせるためのクソ印象操作 大元のスキーム策定と、政権内部にいる関係者を通じた制度の改編がまずありきで その実効性を検証するなんてのは副次的な話
30 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:33:43 ID:w+koWsm40
>>26 ちなみになんて本ですか？
31 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:34:01 ID:QSOaB+780
>>26 なんて本？
32 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:35:50 ID:yMSUJG/g0
>>1 これ別に問題ないじゃん。アホかと。
33 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:35:50 ID:DLAPoxys0
証券取引所があえて公平性を損なうことをしてるとか、さすが金融先進国のアメリカは やることが違うな。
34 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:36:09 ID:idoi1bf10
>>30－31 Alain Prost著 Life In The Fast Lane だぉ。
35 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:37:26 ID:GkUp6zLj0
>>26 どっか別の板で同じようなレス見たような
36 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:37:32 ID:tN8EwhN90
東証の遅さは異常 本当にとうしようもない
37 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:37:37 ID:jFGg4Etj0
＞０・０３秒 同じ条件で情報を得たとしても、きっと俺には生かしきれない 残念としか言いようがない・・・
38 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:38:09 ID:q0WqaOP80
俺たちはもうGSに 全米川下り選手権で勝つしか方法は無いんだ！
39 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:39:10 ID:OBI2/a7/0
532 ：山師さん：2009/05/02(土) 23:43:42 ID:TzAa+xur ■証券業界に東証と金融庁が結託 庶民から金を詐取する構図 ◆自己売買部門の特権 ・非貸借銘柄を自社が保有する枚数を超えて無限に現物売り可能。 ・空売り規制のアップティックルールチェックがされてない。 ・証券会社の顧客の注文履歴がリアルタイムでわかる。 ・顧客の注文履歴より顧客の特性をしり、有利に取引できる。 ・逆日歩無し。 ・現物取引でも空売り可能、制限なし。 ・差金決済禁止などと言う概念は存在しない。 ・余力チェックがされていない。 ・値幅制限に関係なく注文できる。 ・東証直通の特別回線で、板乗りも約定もほぼディレイタイム0秒。 ・手口情報リアルタイム完全表示。 ・板情報はS高からS安まで、上下完全気配。 ・自己保有株をレーティング上下させて株価操作可能。 ・出来たときに「指値売買」か「成行売買」か分かる。 ・引け成り注文が分かる。 ・機関投資家はバスケット売買ができる。 ・ネット証券評議会で個人の手口のみ公開、野村などの機関の要望 で機関手口は03年6月より東証が非公開に
40 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:40:17 ID:nDaIlKxP0
昔、取引所を録音して、その音の分析から自動売買するソフトを作っていた人がいたな。
41 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:40:41 ID:ND/4uXiO0
金持ちが金の力で有利な状況を得、その状況を生かしさらに金を得る これに一般人が対抗する手段はただ一つ 金持ちに投資すること
42 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:41:24 ID:Pb7qXZAf0
スレ立てた奴が2ゲットしやすいのと同じかのぅ
43 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:41:25 ID:6S8lOAVH0
一般の投資家を保護するために 情報が開示される１０秒前に板をすべて取消して 成行き注文もできないようにすればいい
44 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:41:32 ID:l5PtNusB0
カネを払って未来の情報買ってるようなもんか
45 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:41:33 ID:pzjxRGYz0
>>34 へー、アラン・プロストってF1のトップドライバーだけじゃなくて金融工学の難しい本まで書いてるんだ…。 やっぱし天才は違うな。
46 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:41:39 ID:MgpCZhwnO
円天もビックリ！超拝金で全一の詐欺集団、ゴールド万セックスなら当たり前
47 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:42:42 ID:9Rif26Br0
ゴールドマンサックスは何がしたいの？ここまで必要のない存在も珍しい
48 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:42:50 ID:+qeuUGK70
>>26 fortune's formulaなら、それはケリーの公式で、 人間の心理とは無関係の純粋な数学だよ。
49 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:43:47 ID:fnLl+zPa0
>>5 スティングかな 電信とかいってたかな、 よくわからないけど電報みたいなものなのかな
50 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:44:11 ID:L8eydbLV0
米相場を他人より速く知るために伝書鳩を使うのはナイスアイディアだと誉められるのに 高性能コンピュータを使ったら不公正だと叩かれたでござるの巻 本当に不公正なのはマスメディアではないのか？
51 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:45:53 ID:DLAPoxys0
>>26 まあたまたまだろうな。 ファンダメンタル、テクニカル、プログラム売買にシステムトレード。 まだまだ株式売買に利用される手法は腐るほどあるが、それのバリエーションとして ギャンブラーをトレードに使ってみたらいいんじゃね？という思いつきがたまたま アウトパフォームしたに過ぎんだろう。
52 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:46:40 ID:ILau3v5s0
0.03秒もあったら全勝間違いないだろ
53 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:47:14 ID:ZaaQHjHk0
0.03秒前の売買情報を取得して取引すれば、１００％の勝率を誇るシステムが完成するね。 0.03秒後に上がるか下がるかが、確実にわかるんだぜｗ。イカサマだろｗ
54 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:47:28 ID:KWYNQ2tJ0
>>1 (´・ω・｀)特売品をスクリプト使って買うテンバイヤーみたいなもんか。
55 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:48:07 ID:U7njlVwZ0
0.03秒わろたｗｗｗｗｗ おもしろいことするじゃねーか。
56 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:48:53 ID:+qeuUGK70
テレクラでも、特定の客だけ早く電話が鳴るなんてことがバレたら 他の客が暴れるだろう。
57 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:49:43 ID:zLpnqXRE0
ポチッとした瞬間に儲かるん
58 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:50:03 ID:w+koWsm40
>>34 英語ですか？
59 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:50:05 ID:e6B4yD5I0
「個人投資家なんてゴミ」と言ってた証券会社もあったな、そういえば。
60 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:50:24 ID:UiS3TqX8O
>>34 日本語訳されてるんだろうな
61 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:50:36 ID:toWWJfFn0
いったい、この人達の仕事や存在に何の意味があるんだろう。
62 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:51:31 ID:C1BVFde50
ゴールドマン・サックスがトレードを発注するタイムはわずか0.03秒に過ぎない ではその発注プロセスをもう一度見てみよう ,,. ‐ '' "ヾヽ'ｰ .､ ,ｨ" ミ; i:8:i ヽ / :H ""i! ,,.........、 ~`'''ｰ ﾆ:,,＿二l r",:-'7~~）ｰil:;;i :ー-:､...,,,,,,,,,,,,,,,...-ｧ ~l__ｊ;`ｰ'`ｰ!i::l` '-::､;;;;,,,,,,_＿____,,,,;;! /`ーr;'二l,,,,）ヾ､ｒ'"T't- 、,,.._,,..-ｯ/ /ヾミ:;;;;; r;:ヾ､ `ヽ ミ:三:三:彡;'ー-,,,_,,...、 ,l i! ;;;: ヾ:､ ヾ`ヽﾐ.,_ﾞ_ '' "/;;i ヾli~ヾ`ー:, ＿,,,..-＝-.､ / ､ :;;: ヾ:､ `::;;;;;;;;;;:::::::;;;;;;;;i, :ii i ;:/`ー''''"""" r",..ﾆ､_＿ーﾐ:､ ヾ `ヾ " ;､ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,_ `::;;;;;;;;, !! /;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i!-t'''t'" i!"r' ,:ﾘ ヾ ,::〉:、'''''''''ヾ:;;;;;;ヽ `"""""" '";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;rゝ'ゝ-ゝ';"_,,ン `i ,,..:;;:: "ノ:;;;;:ヾ:､＿＿二二..,,,_＿＿＿_／ /,,...--―'''""~`ヾノ￣ ／ : : :::::::::::-┬┬┬┬-::l''T'T'T1r'" `''ｰ": : :::::::::::,.ｨｰ‐┴┴'－'-'‐'!:┴┴‐; -:､ : : :::/" ヾ~~ヽ 二
63 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:52:04 ID:F1rrumUa0
0.03秒でも、コンピュータなら悠々と後出しじゃんけんできるな。
64 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:52:06 ID:Hb9EuwXV0
0.03秒あれば、アルゴリズムトレーディングシステムなら十分に処理できるだろ。 金融機関は表はトレーダーとかが目立つが裏を返せばIT装置の塊だもんな。
65 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:52:54 ID:epwGhB66O
>>48 本の名前おしえれ 実に興味深い
66 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:53:05 ID:u8QmUYoa0
30ミリ秒って、お前・・・
67 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:54:17 ID:uv3Overg0
くしゃみより早いのか
68 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:54:36 ID:LrhZzym10
市場に元々公正なんて無いからw 例えば昨日爆騰したパナソニック株 7/24 6752 パナソニック JPモルガン Neutral→Overweight格上げ 1100円→2000円 自分が買いたいとこまで下げて買い集めたら格上げっすからwww
69 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:54:57 ID:jFGg4Etj0
＞高性能コンピューター パソコンとかいう奴じゃなさそうだぞ
70 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:54:59 ID:KWYNQ2tJ0
(´・ω・｀)機械的にやってて手口がバレてるんなら (´・ω・｀)逆にそれを利用することも出来そうな希ガス。
71 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:55:28 ID:q0WqaOP80
市場の注文状況を０．３秒早く知る。 知って先に注文出す。 圧勝じゃないですか。
72 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:55:47 ID:DTDaUBxC0
オレの成り行き買い注文を処理している間に 先に大手の買い注文が成立し、次の大手の売り注文が オレの成り行き買い注文と相殺されるんだな
73 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:57:09 ID:+qeuUGK70
これだよ。 これに出てくるケリーの公式はブラックジャックのプロなら みんな知ってる重要な公式だよ。
74 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:57:39 ID:ZaaQHjHk0
>>70 無理。 未来が見える相手を出し抜く事は不可能
75 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:58:14 ID:u8QmUYoa0
>>62 ナツカシスｗｗｗ
76 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:58:15 ID:iylEDDW+0
>> ナスダック市場など米国の一部取引所は一定の料金を受け取る見返りに、特定のトレーダーに０・０３秒 ほど早く市場情報を与えている。 単純にこれだけで大もうけじゃん。 とりあえず他の奴はおいといて、買いたい株を自分が買えるんだから。
77 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:58:59 ID:z7gKzbmD0
古手川さんが売買するときにダダダダダダってテンキー打ってたけど、 あれをコンピュータなら一秒に何千回でもできるってことかね。
78 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:59:29 ID:M4Dyne3OO
ヘッヂファンドの目的は儲けること。それだけ。むしろ当然のことをしたまで。 非難するならまずファンド自体に規制をかけろよ。
79 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:59:40 ID:VtPC8dTq0
>>56 それ実際あるんだわ・・・ 俺が行ってた蔵は回線の都合である場所が最初に鳴ってから 他のが鳴り出すので店員に頼んでそこの部屋をいつも希望。 ただ必ず取れるので怨まれないよう少しは他にまわしたりしてやったよ。
80 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:59:40 ID:gQFDE4gg0
要するに、ゴールドマン・サックスは ０．０３秒先の未来を知ることができるタイムマシンを証券取引所から不正入手して、 それで得た情報でボロ儲けしているということだろう。
81 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:59:52 ID:xCr9aMZLO
ＧＳはマジパネェな システム破壊もそんなの関係ねえ！
82 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 14:02:26 ID:abVkAaxu0
>>74 朝鮮人だけは予測不可能。 現にリーマンは深く関わって崩壊したし、 支配しているアメリカを使っても北朝鮮一つ崩壊に導けていないし。
83 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 14:02:31 ID:D15prfEX0
高性能コンピューター？ インサイダーの間違いじゃないか?
84 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 14:02:39 ID:u8QmUYoa0
タダじゃないしな＞30ミリ秒 むしろ、30ミリ秒への投資が回収できてるのか気になる。
85 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 14:02:43 ID:SCv366dK0
まあ、売買も専用のプログラムで行うわけで 30msってのは無限に等しい差のような気がしますねw
86 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 14:02:58 ID:AwsQ5fJX0
攻殻機動隊の全自動資本主義っての思い出した 実際やってんだねぇ
87 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 14:03:32 ID:MOnx5uU70
:(；ﾞﾟ'ωﾟ'):
88 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 14:05:17 ID:5jCMeGkn0
じゃあ一般人は投資しないのが吉ってことだな。
89 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 14:07:03 ID:es+cp0nq0
世界規模のパチンコだろ
90 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 14:08:39 ID:l1dobJtl0
時には10秒くらい早く情報流してたんだろ
91 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 14:10:50 ID:VRhmliAP0
金性交はひどいことするな
92 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 14:11:23 ID:VM+ucttE0
トレードの世界なら、ザ・ワールド、キラークイーン、キングクリムゾンでどれが１番 強いん？
93 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 14:11:50 ID:aJrraKjjO
そのうち機械だけの会社ができる。
94 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 14:12:22 ID:0DOFDdKf0
ゴールドマン・サックスとかだと複数通過と相互取引して安い通貨を買い、高い通貨を売るような取引が可能。 オレらみたいに＄\取引だけじゃねーから汚ねーよなぁ
95 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 14:12:34 ID:Lj0JsKPi0
これがカラクリか
96 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 14:14:34 ID:Sff8BpYK0
>>88 ズルしているトレーダーが運用しているファンド買えばいいだろ
97 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 14:16:11 ID:ZaaQHjHk0
>>96 貧乏人向けファンドとか、帳尻を合わせるためにゴミもつかまされるだろう？
98 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 14:16:21 ID:KWYNQ2tJ0
>>74 (´・ω・｀)相手の行動パターンが分かれば相手の未来が見えるのと一緒だから出し抜けれるんでない？
99 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 14:17:23 ID:0DOFDdKf0
通貨も常に同じ割合で変動してねーから、時間差とプルグラムがあれば不通は儲かる。 サブプライムは設けようとする意思で買い上げた。で失敗と。
100 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 14:18:28 ID:3PmMUlUn0
>>11 ゲームごときで、１フレームの差で勝負がつくんだから ましてや、金のかかわったはなしとなると…
1 ：少佐ρ ★：2009/07/25(土) 13:18:55 ID:???0
２４日付の米紙ニューヨーク・タイムズは、米金融大手ゴールドマン・サックスなどが高性能コンピューター を駆使し、他の投資家よりも一瞬早く市場の情報を得た上で、こうした情報を利用した株式の売買を超高速 で行い、巨額の利益を上げていると報じた。 こうした取引は情報技術（ＩＴ）システムに巨額の投資を行えるゴールドマンなどに限られ、一般投資家には 不可能なため、同紙は「不公正」と批判。米証券取引委員会（ＳＥＣ）も調査を始めた。 ナスダック市場など米国の一部取引所は一定の料金を受け取る見返りに、特定のトレーダーに０・０３秒 ほど早く市場情報を与えている。ゴールドマンなどは超高速で演算処理できる高性能コンピューターを使っ てこうした情報を分析、他の投資家を出し抜く形で取引を行っているという。（共同） msn産経 2 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:19:18
2気と
3 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:20:50 ID:YzzVoeN90
あいつら未来に生きてたんだな
4 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:20:57 ID:hHO0up820
＞０・０３秒 通信のタイムラグで相殺されちゃいそうな感じだがそうでもないんだな
5 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:21:14 ID:YIQWkthA0
昔アメリカの映画で競馬の情報でどうのこうのってあったけど
6 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:21:52 ID:Zcqbcjh80
＞特定のトレーダーに０・０３秒ほど早く市場情報を与えている。
7 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:22:01 ID:q0WqaOP80
これがチートってやつ。
8 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:22:13 ID:Sz353kChO
何秒かは関係ねえ ただのイカサマじゃねえか(笑)
9 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:23:05 ID:m03wSkJz0
>>1 釣り臭がプンプンする
10 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:23:12 ID:u5i1sc4P0
ギリギリ合法が一番儲かる
11 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:23:25 ID:RwjuW4zE0
格闘ゲームじゃねえんだから、１フレを認識するのかよｗ
12 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:23:33 ID:sGvmTBDZ0
これが竹中の言う 素晴らしい資本主義
13 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:23:46 ID:Msn2Wx3u0
ミリsec、ナノsecで動くコンピューターには膨大な時間だし、 あとこのソースには掛かれてないけど、取引所内にGSはコンピューターを設置してるから通信タイミングでさらに有利。
14 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:24:23 ID:Lj0JsKPi0
なんだっけ あの映画 競馬の詐欺
15 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:24:24 ID:elKUtXlR0
ようやく１００万の利益出て満足してるオレって何？
16 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:24:55 ID:Vo0uUE7N0
取引所と大手金融の出来レースじゃん。 有料で0.03秒ってわざわざ高性能コンピューターぼろもうけコース設定してる。
17 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:25:39 ID:/MNi4EBBO
００３て反射もできないだろこれ。
18 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:25:54 ID:kH2J0kro0
資金が巨額だとか風説の流布に近い発言で誘導したりとかそういうのもあるんじゃね？
19 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:26:28 ID:uFM1YuhG0
同じ演算性能で同じ通信状況なら0.03秒の誤差もあれば100戦100勝って事でしょ
20 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:27:50 ID:zLpnqXRE0
アメリカ人がGSに金盗まれたとアメのヤフー板で大騒ぎしてる らしいが本当か？
21 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:28:04 ID:Lj0JsKPi0
ああ スティングだ。
22 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:28:12 ID:pqv75I4GO
日本はこれに対し、カルタ取り選手権チャンピオンで対抗。
23 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:28:22 ID:H/MID6+y0
>>14 スティング？
24 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:30:40 ID:L8eydbLV0
コンピュータよりもむしろネットワーク性能の差の方がデカいんじゃねぇのこの場合？
25 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:30:43 ID:Lj0JsKPi0
>>23 内容 ゴンドルフの経営するノミ屋に電送されてくる競馬の中継は、電報局の局長を組んで2分程遅らせて放送しているので、実際にはすでにゴールしている馬券を買えるから、ゴンドルフを破産させるのは訳がないをいうのだ。
26 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:31:10 ID:0Aps3dh60
ラスベガスで活躍してたギャンブラー達がトレーダーに転職して高学歴の金融マンを、 遥かに上回る成績を何故残せたかを詳細に分析した本を今読んでるんだがスゲー面白い。 彼らの凄い所は行動ファイナンスなんて物が無い頃からすでに、 投資行動における人間の心理という物を完璧に理解してたという所だ。 そのレベルの高さは現在の行動ファイナンスのレベルを遥かに凌駕し彼らの投資手法・心構えを詳細に、 分析することによって研究を飛躍的に進歩させた事は驚嘆に値する。 どれだけ高度な金融工学を駆使しようとも彼ら心理戦のプロ達がいとも簡単に裏をかき金融マン達を手玉にとって行く様は爽快ですらある。
27 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:31:28 ID:whhVDYGk0
＞ ナスダック市場など米国の一部取引所は一定の料金を受け取る見返りに、 ＞特定のトレーダーに０・０３秒ほど早く市場情報を与えている。 これはアウト ＞ゴールドマンなどは超高速で演算処理できる高性能コンピューターを使って ＞こうした情報を分析、他の投資家を出し抜く形で取引を行っているという。（共同） これはセーフ
28 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:31:44 ID:oumajbF4O
ポールソンを財務長官にした時点でゴールドマンはイカサマやり放題だお
29 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:32:12 ID:WTvD+SPp0
情報の非対称性は真面目な企業努力によるものだ GSの金融情報における優位性は政権交代・金融危機後も変わっていない という２つの「嘘八百」をさも本当のように思わせるためのクソ印象操作 大元のスキーム策定と、政権内部にいる関係者を通じた制度の改編がまずありきで その実効性を検証するなんてのは副次的な話
30 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:33:43 ID:w+koWsm40
>>26 ちなみになんて本ですか？
31 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:34:01 ID:QSOaB+780
>>26 なんて本？
32 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:35:50 ID:yMSUJG/g0
>>1 これ別に問題ないじゃん。アホかと。
33 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:35:50 ID:DLAPoxys0
証券取引所があえて公平性を損なうことをしてるとか、さすが金融先進国のアメリカは やることが違うな。
34 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:36:09 ID:idoi1bf10
>>30－31 Alain Prost著 Life In The Fast Lane だぉ。
35 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:37:26 ID:GkUp6zLj0
>>26 どっか別の板で同じようなレス見たような
36 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:37:32 ID:tN8EwhN90
東証の遅さは異常 本当にとうしようもない
37 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:37:37 ID:jFGg4Etj0
＞０・０３秒 同じ条件で情報を得たとしても、きっと俺には生かしきれない 残念としか言いようがない・・・
38 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:38:09 ID:q0WqaOP80
俺たちはもうGSに 全米川下り選手権で勝つしか方法は無いんだ！
39 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:39:10 ID:OBI2/a7/0
532 ：山師さん：2009/05/02(土) 23:43:42 ID:TzAa+xur ■証券業界に東証と金融庁が結託 庶民から金を詐取する構図 ◆自己売買部門の特権 ・非貸借銘柄を自社が保有する枚数を超えて無限に現物売り可能。 ・空売り規制のアップティックルールチェックがされてない。 ・証券会社の顧客の注文履歴がリアルタイムでわかる。 ・顧客の注文履歴より顧客の特性をしり、有利に取引できる。 ・逆日歩無し。 ・現物取引でも空売り可能、制限なし。 ・差金決済禁止などと言う概念は存在しない。 ・余力チェックがされていない。 ・値幅制限に関係なく注文できる。 ・東証直通の特別回線で、板乗りも約定もほぼディレイタイム0秒。 ・手口情報リアルタイム完全表示。 ・板情報はS高からS安まで、上下完全気配。 ・自己保有株をレーティング上下させて株価操作可能。 ・出来たときに「指値売買」か「成行売買」か分かる。 ・引け成り注文が分かる。 ・機関投資家はバスケット売買ができる。 ・ネット証券評議会で個人の手口のみ公開、野村などの機関の要望 で機関手口は03年6月より東証が非公開に
40 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:40:17 ID:nDaIlKxP0
昔、取引所を録音して、その音の分析から自動売買するソフトを作っていた人がいたな。
41 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:40:41 ID:ND/4uXiO0
金持ちが金の力で有利な状況を得、その状況を生かしさらに金を得る これに一般人が対抗する手段はただ一つ 金持ちに投資すること
42 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:41:24 ID:Pb7qXZAf0
スレ立てた奴が2ゲットしやすいのと同じかのぅ
43 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:41:25 ID:6S8lOAVH0
一般の投資家を保護するために 情報が開示される１０秒前に板をすべて取消して 成行き注文もできないようにすればいい
44 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:41:32 ID:l5PtNusB0
カネを払って未来の情報買ってるようなもんか
45 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:41:33 ID:pzjxRGYz0
>>34 へー、アラン・プロストってF1のトップドライバーだけじゃなくて金融工学の難しい本まで書いてるんだ…。 やっぱし天才は違うな。
46 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:41:39 ID:MgpCZhwnO
円天もビックリ！超拝金で全一の詐欺集団、ゴールド万セックスなら当たり前
47 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:42:42 ID:9Rif26Br0
ゴールドマンサックスは何がしたいの？ここまで必要のない存在も珍しい
48 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:42:50 ID:+qeuUGK70
>>26 fortune's formulaなら、それはケリーの公式で、 人間の心理とは無関係の純粋な数学だよ。
49 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:43:47 ID:fnLl+zPa0
>>5 スティングかな 電信とかいってたかな、 よくわからないけど電報みたいなものなのかな
50 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:44:11 ID:L8eydbLV0
米相場を他人より速く知るために伝書鳩を使うのはナイスアイディアだと誉められるのに 高性能コンピュータを使ったら不公正だと叩かれたでござるの巻 本当に不公正なのはマスメディアではないのか？
51 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:45:53 ID:DLAPoxys0
>>26 まあたまたまだろうな。 ファンダメンタル、テクニカル、プログラム売買にシステムトレード。 まだまだ株式売買に利用される手法は腐るほどあるが、それのバリエーションとして ギャンブラーをトレードに使ってみたらいいんじゃね？という思いつきがたまたま アウトパフォームしたに過ぎんだろう。
52 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:46:40 ID:ILau3v5s0
0.03秒もあったら全勝間違いないだろ
53 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:47:14 ID:ZaaQHjHk0
0.03秒前の売買情報を取得して取引すれば、１００％の勝率を誇るシステムが完成するね。 0.03秒後に上がるか下がるかが、確実にわかるんだぜｗ。イカサマだろｗ
54 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:47:28 ID:KWYNQ2tJ0
>>1 (´・ω・｀)特売品をスクリプト使って買うテンバイヤーみたいなもんか。
55 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:48:07 ID:U7njlVwZ0
0.03秒わろたｗｗｗｗｗ おもしろいことするじゃねーか。
56 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:48:53 ID:+qeuUGK70
テレクラでも、特定の客だけ早く電話が鳴るなんてことがバレたら 他の客が暴れるだろう。
57 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:49:43 ID:zLpnqXRE0
ポチッとした瞬間に儲かるん
58 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:50:03 ID:w+koWsm40
>>34 英語ですか？
59 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:50:05 ID:e6B4yD5I0
「個人投資家なんてゴミ」と言ってた証券会社もあったな、そういえば。
60 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:50:24 ID:UiS3TqX8O
>>34 日本語訳されてるんだろうな
61 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:50:36 ID:toWWJfFn0
いったい、この人達の仕事や存在に何の意味があるんだろう。
62 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:51:31 ID:C1BVFde50
ゴールドマン・サックスがトレードを発注するタイムはわずか0.03秒に過ぎない ではその発注プロセスをもう一度見てみよう ,,. ‐ '' "ヾヽ'ｰ .､ ,ｨ" ミ; i:8:i ヽ / :H ""i! ,,.........、 ~`'''ｰ ﾆ:,,＿二l r",:-'7~~）ｰil:;;i :ー-:､...,,,,,,,,,,,,,,,...-ｧ ~l__ｊ;`ｰ'`ｰ!i::l` '-::､;;;;,,,,,,_＿____,,,,;;! /`ーr;'二l,,,,）ヾ､ｒ'"T't- 、,,.._,,..-ｯ/ /ヾミ:;;;;; r;:ヾ､ `ヽ ミ:三:三:彡;'ー-,,,_,,...、 ,l i! ;;;: ヾ:､ ヾ`ヽﾐ.,_ﾞ_ '' "/;;i ヾli~ヾ`ー:, ＿,,,..-＝-.､ / ､ :;;: ヾ:､ `::;;;;;;;;;;:::::::;;;;;;;;i, :ii i ;:/`ー''''"""" r",..ﾆ､_＿ーﾐ:､ ヾ `ヾ " ;､ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,_ `::;;;;;;;;, !! /;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i!-t'''t'" i!"r' ,:ﾘ ヾ ,::〉:、'''''''''ヾ:;;;;;;ヽ `"""""" '";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;rゝ'ゝ-ゝ';"_,,ン `i ,,..:;;:: "ノ:;;;;:ヾ:､＿＿二二..,,,_＿＿＿_／ /,,...--―'''""~`ヾノ￣ ／ : : :::::::::::-┬┬┬┬-::l''T'T'T1r'" `''ｰ": : :::::::::::,.ｨｰ‐┴┴'－'-'‐'!:┴┴‐; -:､ : : :::/" ヾ~~ヽ 二
63 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:52:04 ID:F1rrumUa0
0.03秒でも、コンピュータなら悠々と後出しじゃんけんできるな。
64 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:52:06 ID:Hb9EuwXV0
0.03秒あれば、アルゴリズムトレーディングシステムなら十分に処理できるだろ。 金融機関は表はトレーダーとかが目立つが裏を返せばIT装置の塊だもんな。
65 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:52:54 ID:epwGhB66O
>>48 本の名前おしえれ 実に興味深い
66 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:53:05 ID:u8QmUYoa0
30ミリ秒って、お前・・・
67 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:54:17 ID:uv3Overg0
くしゃみより早いのか
68 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:54:36 ID:LrhZzym10
市場に元々公正なんて無いからw 例えば昨日爆騰したパナソニック株 7/24 6752 パナソニック JPモルガン Neutral→Overweight格上げ 1100円→2000円 自分が買いたいとこまで下げて買い集めたら格上げっすからwww
69 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:54:57 ID:jFGg4Etj0
＞高性能コンピューター パソコンとかいう奴じゃなさそうだぞ
70 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:54:59 ID:KWYNQ2tJ0
(´・ω・｀)機械的にやってて手口がバレてるんなら (´・ω・｀)逆にそれを利用することも出来そうな希ガス。
71 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:55:28 ID:q0WqaOP80
市場の注文状況を０．３秒早く知る。 知って先に注文出す。 圧勝じゃないですか。
72 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:55:47 ID:DTDaUBxC0
オレの成り行き買い注文を処理している間に 先に大手の買い注文が成立し、次の大手の売り注文が オレの成り行き買い注文と相殺されるんだな
73 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:57:09 ID:+qeuUGK70
これだよ。 これに出てくるケリーの公式はブラックジャックのプロなら みんな知ってる重要な公式だよ。
74 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:57:39 ID:ZaaQHjHk0
>>70 無理。 未来が見える相手を出し抜く事は不可能
75 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:58:14 ID:u8QmUYoa0
>>62 ナツカシスｗｗｗ
76 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:58:15 ID:iylEDDW+0
>> ナスダック市場など米国の一部取引所は一定の料金を受け取る見返りに、特定のトレーダーに０・０３秒 ほど早く市場情報を与えている。 単純にこれだけで大もうけじゃん。 とりあえず他の奴はおいといて、買いたい株を自分が買えるんだから。
77 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:58:59 ID:z7gKzbmD0
古手川さんが売買するときにダダダダダダってテンキー打ってたけど、 あれをコンピュータなら一秒に何千回でもできるってことかね。
78 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:59:29 ID:M4Dyne3OO
ヘッヂファンドの目的は儲けること。それだけ。むしろ当然のことをしたまで。 非難するならまずファンド自体に規制をかけろよ。
79 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:59:40 ID:VtPC8dTq0
>>56 それ実際あるんだわ・・・ 俺が行ってた蔵は回線の都合である場所が最初に鳴ってから 他のが鳴り出すので店員に頼んでそこの部屋をいつも希望。 ただ必ず取れるので怨まれないよう少しは他にまわしたりしてやったよ。
80 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:59:40 ID:gQFDE4gg0
要するに、ゴールドマン・サックスは ０．０３秒先の未来を知ることができるタイムマシンを証券取引所から不正入手して、 それで得た情報でボロ儲けしているということだろう。
81 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 13:59:52 ID:xCr9aMZLO
ＧＳはマジパネェな システム破壊もそんなの関係ねえ！
82 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 14:02:26 ID:abVkAaxu0
>>74 朝鮮人だけは予測不可能。 現にリーマンは深く関わって崩壊したし、 支配しているアメリカを使っても北朝鮮一つ崩壊に導けていないし。
83 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 14:02:31 ID:D15prfEX0
高性能コンピューター？ インサイダーの間違いじゃないか?
84 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 14:02:39 ID:u8QmUYoa0
タダじゃないしな＞30ミリ秒 むしろ、30ミリ秒への投資が回収できてるのか気になる。
85 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 14:02:43 ID:SCv366dK0
まあ、売買も専用のプログラムで行うわけで 30msってのは無限に等しい差のような気がしますねw
86 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 14:02:58 ID:AwsQ5fJX0
攻殻機動隊の全自動資本主義っての思い出した 実際やってんだねぇ
87 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 14:03:32 ID:MOnx5uU70
:(；ﾞﾟ'ωﾟ'):
88 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 14:05:17 ID:5jCMeGkn0
じゃあ一般人は投資しないのが吉ってことだな。
89 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 14:07:03 ID:es+cp0nq0
世界規模のパチンコだろ
90 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 14:08:39 ID:l1dobJtl0
時には10秒くらい早く情報流してたんだろ
91 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 14:10:50 ID:VRhmliAP0
金性交はひどいことするな
92 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 14:11:23 ID:VM+ucttE0
トレードの世界なら、ザ・ワールド、キラークイーン、キングクリムゾンでどれが１番 強いん？
93 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 14:11:50 ID:aJrraKjjO
そのうち機械だけの会社ができる。
94 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 14:12:22 ID:0DOFDdKf0
ゴールドマン・サックスとかだと複数通過と相互取引して安い通貨を買い、高い通貨を売るような取引が可能。 オレらみたいに＄\取引だけじゃねーから汚ねーよなぁ
95 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 14:12:34 ID:Lj0JsKPi0
これがカラクリか
96 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 14:14:34 ID:Sff8BpYK0
>>88 ズルしているトレーダーが運用しているファンド買えばいいだろ
97 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 14:16:11 ID:ZaaQHjHk0
>>96 貧乏人向けファンドとか、帳尻を合わせるためにゴミもつかまされるだろう？
98 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 14:16:21 ID:KWYNQ2tJ0
>>74 (´・ω・｀)相手の行動パターンが分かれば相手の未来が見えるのと一緒だから出し抜けれるんでない？
99 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 14:17:23 ID:0DOFDdKf0
通貨も常に同じ割合で変動してねーから、時間差とプルグラムがあれば不通は儲かる。 サブプライムは設けようとする意思で買い上げた。で失敗と。
100 ：名無しさん＠十周年：2009/07/25(土) 14:18:28 ID:3PmMUlUn0
>>11 ゲームごときで、１フレームの差で勝負がつくんだから ましてや、金のかかわったはなしとなると…
2009年7月14日火曜日
ゴールドマン・サックス 第２四半期決算発表
ゴールドマン・サックス（GS)が第２四半期の決算を発表しています。EPS：＄４．９３（TARP優先株買い戻しにまつわる優先株配当４．２６億ドルを除くと＄５．７１） コンセンサスは＄３．５４
売上高：１３７．６億ドル、コンセンサス１０７億ドル
ROE：２３％
FICC部門ネット・レヴェニューは６８億ドル。
一株当たりブックバリューは＄１０６．４１
注目されたVaRは確かに増えてはいますが、第１四半期と比較して、それほど無茶なリスクを取っているとは思えません。
カンファレンス・コールは未だ聞いていません。
2009年7月10日金曜日
サブバージョン・ホスティング ゴールドマン・サックスから盗み出されたハイ・フリックエンシー・トレーディングのプログラム
ロンドンのサブバージョン・ホスティングのサイト、xp-dev.comがゴールドマン・サックスから盗まれたHi-Fi TradingのプログラムのUPLOAD先だったことが判明しました。
xp-dev.comはクラウド・コンピューティングのサイトです。
なお、上のブルームバーグのビデオはxp-dev.comの話題には関係ないけど、今回の事件におけるFBIの対応について議論がなされています。
2009年7月6日月曜日
ゴールドマン・サックスのハイ・フリックエンシー・トレーディングのアルゴリズムが元社員に盗まれた？
ロイターのブログにチョッと興味をそそる記事が出ました。
アメリカが独立記念日を祝っている７月４日にニュージャージに住む元ゴールドマン・サックス社員が同社のハイ・フリックエンシー・トレーディングのアルゴリズムを盗んだ疑いでニューアーク空港でFBIに拘束されました。
容疑者はセルゲイ・アレイニコフという名前のロシア人で、なんでもゴールドマンの独自シストレ・プログラムをドイツのサーバにUPしたところを見つかった模様。
ゴールドマンはこのハイ・フリックエンシー・トレーディング（ないしはハイ・ベロシティー・トレーディングと呼ばれる場合もあります）のプログラムを使ってNYSEのプログラムトレーディングの約半分くらいを１社で独占し、しばしばブログ界で話題になってきました。
ところが６月１９日の週まで独壇場を続けてきたゴールドマンのプログラム・トレーディングが翌週にはパタッと止まってしまい、トップ１５のリストから落ちてしまいました。（大体、それまでGSは一週間に７億株くらい自己勘定で売買していました）
アメリカが独立記念日を祝っている７月４日にニュージャージに住む元ゴールドマン・サックス社員が同社のハイ・フリックエンシー・トレーディングのアルゴリズムを盗んだ疑いでニューアーク空港でFBIに拘束されました。
容疑者はセルゲイ・アレイニコフという名前のロシア人で、なんでもゴールドマンの独自シストレ・プログラムをドイツのサーバにUPしたところを見つかった模様。
ゴールドマンはこのハイ・フリックエンシー・トレーディング（ないしはハイ・ベロシティー・トレーディングと呼ばれる場合もあります）のプログラムを使ってNYSEのプログラムトレーディングの約半分くらいを１社で独占し、しばしばブログ界で話題になってきました。
ところが６月１９日の週まで独壇場を続けてきたゴールドマンのプログラム・トレーディングが翌週にはパタッと止まってしまい、トップ１５のリストから落ちてしまいました。（大体、それまでGSは一週間に７億株くらい自己勘定で売買していました）
その直後にNYSEは「プログラム・トレードのマーケット・シェア・データを公表するのは止める」として公開資料を出さなくなりました。
（この件についてはゴールドマンとブログ『ゼロヘッジ』の間で激しい応酬があったのでご存じの方も多いと思います。）
さらにこの事件をミステリアスにしているのはアレイニコフには海外の共犯者が居るのではないか？という可能性です。アレイニコフがプログラムをアップロードしたドイツのサーバはイギリス人の所有するものらしいです。
なおアレイニコフが新しく雇われたシカゴの企業はシタデルではないそうです。
（この件についてはゴールドマンとブログ『ゼロヘッジ』の間で激しい応酬があったのでご存じの方も多いと思います。）
さらにこの事件をミステリアスにしているのはアレイニコフには海外の共犯者が居るのではないか？という可能性です。アレイニコフがプログラムをアップロードしたドイツのサーバはイギリス人の所有するものらしいです。
なおアレイニコフが新しく雇われたシカゴの企業はシタデルではないそうです。
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